Utilização de Modelagem Estatística Temporal na Previsão do Preço do Barril de Petróleo
DOI:
https://doi.org/10.47357/ufambr.v2i2.6891Resumo
Este artigo apresenta uma análise da previsão dos preços do barril de petróleo, utilizando modelagem estatística temporal. O petróleo, juntamente com o gás natural, representa a principal fonte de energia primária consumida no mundo e diariamente movimenta bilhões de dólares. A obtenção de uma estimativa mais precisa do seu valor, auxilia a mitigar eventuais impactos que possam surgir. Para tanto, utilizou-se dados extraídos do Energy Information Administration (EIA), que contém o preço diário do barril de petróleo. Os dados utilizados nessa pesquisa correspondem ao período entre janeiro de 1987 a maio de 2019 e foram divididos em duas partes: teste e treino. A parte de teste foi utilizada para criação do modelo estatístico e a parte de treino, que corresponde ao mês de maio de 2019, foi utilizada para comparar as previsões feitas pelo modelo com os valores reais. Achados dessa pesquisa podem contribuir de várias maneiras para literatura, tais como, desenvolvimento e um maior conhecimento de técnicas que possam atuar junto à Contabilidade e formas de minimizar possíveis variações. Os resultados obtidos podem ser considerados relevantes, em virtude de demonstrar que o modelo utilizado (ARIMA), apresenta uma alta capacidade de prever preços, podendo, portanto, afirmar que a prática do uso de modelagem estatística temporal pode ser agregada ao processo decisório referente ao comportamento dos preços de commodities.
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